Modern Portfolio

現代ポートフォリオ理論の有効フロンティアを使用して株式ポートフォリオを最適化します。

現代ポートフォリオのアプリは、ユーザーが自分の指先で現代ポートフォリオ理論の力を与える。このアプリは、ユーザーが最善の株式など伝統的な投資手段とのリスクとリターンのしきい値を一致させることができます。ユーザーは、外国の、国内、株式、ETFの、より範囲でティッカーをいくつでも追加することができます。さらに、ユーザーは、モデル内で使用される毎日の価格データの範囲と頻度を設定することができます。この動的なモデリング環境は、そのスピードと柔軟性のポートフォリオのリスクとリターンの化粧他に類を見ないを最適化します。現代ポートフォリオは、ユーザーがティッカーの配分セットを事前する機能を提供しています。結果は、ユーザーが、彼らが見たいものを選択する力を与えてインタラクティブなグラフに表示されます。

現代ポートフォリオ理論は、そのリスクを最小限に抑えながら、ポートフォリオの期待リターンを最大化する措置として、金融の専門家によって使用されます。このノーベル受賞概念は、ハリー·マーコウィッツによって1950年代に開発されました。マーコウィッツの理論は、投資家が完全に相関していない楽器の組み合わせを保持することにより、ポートフォリオのリスクを減らすことができると説明している。そのため、多様なポートフォリオは、ポートフォリオのリスクを低減します。

ポートフォリオ内の資産のすべての組み合わせは、リスクと期待リターンでプロットされている。プロットしたグラフは、効率的フロンティアと呼ばれる左字型の放物線を表示します。効率的フロンティアは、最も外側の可能ポートフォリオのリスクとリターンの最適化を表します。投資家は公に取引さ銘柄の与えられたセットで、リスクとリターンの期待を最適化するために、これらのポートフォリオを使用することができます。